Komunikat KNF – modele dla opcji do obliczania delty

Komunikat KNF – modele dla opcji do obliczania delty

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Komunikat KNF – modele dla opcji do obliczania delty

Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w sprawie opracowania przez EBA kolejnej partii Single Rulebook Q&A (Question ID: 2017_3314), tym razem dotyczącej interpretacji art. 329 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, w zakresie wymogu uzyskiwania zezwolenia na stosowanie własnych tj. wewnętrznych bankowych, modeli do wyznaczania współczynników delta dla opcji oferowanych w obrocie pozagiełdowym oraz na giełdach niepublikujących wielkości tych współczynników.

Zdaniem KNF: “(…)interpretacja [EBA] w sposób jednoznaczny wyłącza z obowiązku uzyskiwania wspomnianego wyżej zezwolenia opcje oferowane na rynku pozagiełdowym oraz zawierane na giełdach niepublikujących wielkości współczynników delta, jeżeli bank jest w stanie wykazać, że transakcje te są w pełni symetrycznie dopasowane (tzw. transakcje typu back-to-back).”

Treść komunikatu KNF: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top